Modelo estocástico Wiener Gauss : (Registro nro. 221992)

Detalles MARC
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System control number (OCoLC)1385418644
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency FINmELB
Language of cataloging spa
Description conventions rda
Transcribing agency FINmELB
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Classification number TA4
Item number .P437 2000
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Universal Decimal Classification number 62(045)
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 620.005
Edition number 23
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Personal name Pedraja R., Liliana,
Relator term autor.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Modelo estocástico Wiener Gauss :
Remainder of title una aplicación a la economía financiera en el mercado de capitales de España /
Statement of responsibility, etc. Liliana Pedraja R., Emilio Rodríguez P. y Ricardo Server I.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Arica, Chile :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Universidad de Tarapaca,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2000.
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Current publication frequency Cuatrimestral
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Content type term texto
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Media type term computadora
Media type code c
Source rdamedia/spa
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term recurso en línea
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520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. El articulo tiene por objetivo analizar si el proceso de formación de precios del índice alimentario de la bolsa de valores de Madrid se comporta según el modelo estocástico Wiener-Gauss aplicado al sector de la economía financiera, lo cual equivale a evaluar si esta bolsa de valores es eficiente, en su forma débil, en la formación de dicho activo financiero. Así, se trabaja con datos semanales de los precios de cierre del índice del sector alimentario de la bolsa de valores de Madrid en el periodo 1994-1998, y se verifica en que' medida el proceso de formación de precios de este índice se explica por el proceso Wiener-Gauss. Los resultados sugieren que: el proceso de formación de precios semanales del índice del sector alimentario de la bolsa de Madrid es aleatorio; la rentabilidad semanal de dicho índice sigue una distribución normal; el proceso estocástico de formación de precios semanales se puede tipificar de acuerdo al modelo estocástico Wiener-Gauss; las estimaciones de precios generadas a partir de dicho modelo son estadísticamente significativas para explicar los precios semanales del índice estudiado; y las variaciones aleatorias que explican que las diferencias, entre los precios semanales estimados por el modelo y los precios semanales reales del índice, corresponden básicamente a una distribución normal.
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Source of description note Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes.
588 ## - SOURCE OF DESCRIPTION NOTE
Source of description note Descripción basada en Revista Facultad de Ingeniería, vol. 8 (julio-diciembre 2000), P. 37-47.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro.
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Topical term or geographic name entry element Economía financiera.
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Topical term or geographic name entry element Proceso de Wiener.
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Topical term or geographic name entry element Proceso estocástico.
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Geographic name España.
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Genre/form data or focus term Libros electrónicos.
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Personal name Rodríguez P., Emilio,
Relator term autor.
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Personal name Server I., Ricardo,
Relator term autor.
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Title Revista Facultad de Ingeniería.
International Standard Serial Number ISSN0718-1337 (Versión en línea), 0717-1072 (Versión impresa)
Place, publisher, and date of publication Arica, Chile : Universidad de Tarapaca
Related parts vol. 8 (julio-diciembre 2000), p. 37-47
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Corporate name or jurisdiction name as entry element elibro, Corp.
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